주식 투자에 사용되는 미국 주식 MDD 보는 법과 볼 수 있는 사이트 그리고 계산 방법에 대해 알아보겠습니다.
MDD
MDD는 Maximum Drawdown의 약자로 투자 포트폴리오에서 최대 손실 폭을 의미합니다. 특정 기간 동안 최고점에서 최저점까지 얼마나 크게 떨어졌는지 측정하여 잠재적 손실을 체크할 수 있습니다. 가격이 출렁일수록 스트레스를 받아 스트레스 지수라고도 합니다.
투자자는 MDD 데이터를 바탕으로 자신의 위험 감수 능력을 평가하고, 필요한 경우 투자 전략을 조정할 수 있습니다. 특히, 시장의 변동성이 큰 상황에서 MDD를 모니터링하는 것은 자산을 보호하는데 필수적입니다.
MDD 계산 방법
MDD를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
- MDD = (최고점 가치 – 최저점 가치)/최고점 가치 X 100%
“최저점 가치 – 최고점 가치”를 최고점 가치로 나눈 값입니다. 이 수식은 가치가 최고점에서 최저점으로 감소하는 비율을 나타내며, 결과적으로 음수로 표현됩니다. 예를 들어, 포트폴리오의 가치가 최고점에서 50% 감소했다면 MDD는 -50%가 됩니다. 이는 투자가 최고점 대비 얼마나 많이 하락했는지를 보여줍니다.
높은 MDD
- 최대 손실이 크다는 것을 의미
- 높은 변동성과 높은 위험
- 부정적인 변동에 매우 민감하다는 신호
- 회복하는데 긴 시간이 걸릴 수 있음
낮은 MDD
- 손실이 상대적으로 작다는 의미
- 시장의 하락에 덜 민감하거나 더 안정적이라는 의미로 해석될 수 있음
MDD 보는 법
미국 주식 MDD 보는 법에 대해서 알아보겠습니다. 미국 주식의 MDD를 볼 수 있는 사이트는 포트폴리오 비주얼라이즈라는 사이트입니다.
MDD 보는 법은 다음과 같습니다.
1. 포트폴리오 비주얼라이즈라는 사이트 접속
2. 우측 상단에 Tool 클릭
3. Portfolio Analysis → Backtest Portfolio 클릭
4. 넘어간 화면에서 Asset 1에서 돋보기 클릭하여 종목 검색
5. ETF 인지 Stock 인지 타입을 결정한 후에 종목 이름 선택
6. 종목 선택 후 Portfolio #1에 비중 입력 (예시로는 애플, 100%를 넣었습니다: 첫 번째 포트폴리오에 애플 주식 100%를 포함한 것을 분석하겠다는 의미입니다)
7. Analyze Portfolio 클릭
8. Drawdowns 탭 클릭을 클릭하면 다음과 같은 그래프와 과거 데이터를 볼 수 있습니다.
9. 전체 기간의 MDD와 함께 최대 낙폭 케이스 10번의 데이터가 함께 나옵니다. 이 데이터에서는 낙폭 케이스마다의 시작 시점, 끝난 시점, 회복 기간 그리고 최대 낙폭 지수를 확인할 수 있습니다.
나의 투자 포트폴리오 전체 종목을 넣으면 전체에 대한 MDD를 분석할 수도 있습니다.
주식 투자 전략에서 사용되는 미국 주식 MDD 보는 법에 대해서 알아보았습니다. MDD 분석을 통해 투자의 위험성을 판단할 수 있고 자신의 위험 감수 능력을 파악하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
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