변동성 지수라고 불리는 VIX 지수에 투자하는 상품인 미국 VIX ETF 종류에 대해서 알아보겠습니다. 상위 5개의 미국 VIX ETF 종류에 대해 읽어보세요.
미국 VIX ETF 종류 TOP 5
변동성 지수(VIX)는 Volatility Index의 약자로 종종 공포 지수라고 불립니다. VIX 지수는 주식 시장의 불확실성과 변동성을 예측하는 지수로 선물 계약의 성과를 추적합니다. 이런 주식 시장의 변동성에 대한 기대치를 측정한 지수인 VIX ETF에 투자하는 것은 이러한 시장 변동성에 대한 헤지 전략으로 사용됩니다.
1. ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)
첫 번째로 소개할 미국 VIX ETF 종류는 ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY))입니다. ProShares VIX 단기 선물 ETF(VIXY)는 S&P 500 VIX 단기 선물 지수의 성과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 만기일까지 1개월의 가중 평균을 적용한 월간 VIX 선물 계약 포트폴리오의 수익률을 측정합니다.
VIXY 투자는 일반적으로 침체된 시장 혹은 급격히 하락하는 시장을 활용하는 헤징 전략으로 사용됩니다. 운용 보수는 0.85%로 선물계약의 복잡성으로 인해 기존 주식형 ETF에 비해 비용이 높은 편입니다. 단기 시장 변동성에 대한 직접적인 헤지를 제공하는 ETF입니다.
- 운용사: ProShares
- 배당률: –
- 운용 보수: 0.85%
- 운용자산 (AUM): $ 149.0M
- 기초지수: CBOE Volatility Index (VIX) Futures
2. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
두 번째로 소개할 미국 VIX ETF 종류는 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)입니다. iPath 시리즈 B S&P 500 VIX 단기 선물 ETN(VXX)은 주식 시장의 변동성에 대한 접근을 제공하도록 설계된 상장 지수증권(ETN)입니다. VXX는 VIX 선물을 통해 VIX 지수의 성과에 따라 수익을 지급하는 상품으로, 투자자들에게 주식 시장의 변동성에 대한 직접적인 노출을 제공합니다.
VXX는 단기 VIX 선물 계약에 대한 노출을 제공하는 ETN으로 운영되며, ETF와는 다른 세금 정책이 적용됩니다. ETN은 배당금을 지급하지 않으며, 자본 기반의 수익에 중점을 둔 상품입니다. 이는 투자자들이 롤링 선물 계약의 복잡성 없이 VIX 선물에 대한 순수한 투자를 할 수 있게 합니다. 그러나 VXX는 높은 변동성과 리스크를 동반할 수 있으므로, 이 상품에 투자할 때는 신중한 접근이 필요합니다.
- 운용사: Barclays Capital
- 배당률: –
- 운용 보수: 0.98%
- 운용자산 (AUM): $ 290.2 M
- 기초지수: CBOE Volatility Index (VIX) Futures
3. VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)
세 번째로 소개할 미국 VIX ETF 종류는 VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)입니다. VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN(TVIX)은 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index 일일 성과의 2배 제공을 목표로 VIX에 대한 레버리지 노출을 제공합니다.
TVIX는 VIX 지수에 대해 2배의 레버리지를 제공하여 잠재적 수익 혹은 위험을 높이는 상품입니다. 일일 재설정으로 인해 장기 보유보다는 단기 거래에 적합하여 단기 시장 움직임으로 인한 수익을 극대화하려는 투자자에게 효과적입니다. 변동성이 높은 기간 동안 상당한 이익을 얻을 가능성이 있지만 그만큼 상당한 손실의 위험이 커집니다.
- 운용사: Credit Suisse
- 배당률: –
- 레버리지: 2배
- 운용 보수: 1.65%
- 운용자산 (AUM): $895.3M
- 기초지수: CBOE Volatility Index (VIX) Futures
4. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
네 번째로 소개할 미국 VIX ETF 종류는 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)입니다. ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF(UVXY)는 하루 동안 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 성과의 2배 제공을 목표로 설계된 상품입니다.
UVXY는 레버리지 및 일일 리밸런싱으로 인해 높은 운용 보수가 잡혀 있으며, 단기 변동성에 대해 큰 이익을 낼 가능성이 있습니다. 하지만 다른 레버리지 상품과 같이, 그만큼 큰 손실 위험이 있습니다. 헤징이나 투기를 위해 투자할 수 있으나 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
- 운용사: ProShares
- 배당률: –
- 레버리지: 2배
- 운용 보수: 0.95%
- 운용자산 (AUM): $227.8M
- 기초지수: CBOE Volatility Index (VIX) Futures
5. ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)
마지막으로 소개할 미국 VIX ETF 종류는 ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)입니다. ProShares VIX 중기 선물 ETF(VIXM)는 평균 만기가 5개월인 VIX 선물 계약의 성과를 추적하는 S&P 500 VIX 중기 선물 지수에 중점을 둡니다.
VIXM는 만기가 5개인 중기 변동성 노출을 목표로 하기 때문에 단기 VIX ETF에 비해 변동성이 적습니다. 그리고 단기 거래자에 비해 회전율과 비용 비율이 낮은 것이 특징입니다. 일일 시장 움직임에 대한 민감도가 낮아져 보다 부드러운 변동성 곡선을 제공하여 장기 헤징에 적합한 편입니다.
- 운용사: ProShares
- 배당률: –
- 운용 보수: 0.85%
- 운용자산 (AUM): $106.5M
- 기초지수: CBOE Volatility Index (VIX) Futures
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